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Séminaire de probabilités de Strasbourg
Tome 31 (1997)
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Branching processes, the Ray-Knight theorem, and sticky brownian motion
Warren, Jonathan
p. 1-15
Integration by parts and Cameron-Martin formulas for the free path space of a compact riemannian manifold
Léandre, Rémi
;
Norris, James R.
p. 16-23
The change of variables formula on Wiener space
Üstünel, Ali Süleyman
;
Zakai, Moshe
p. 24-39
Classification des semi-groupes de diffusion sur
ℝ
associés à une famille de polynômes orthogonaux
Mazet, Olivier
p. 40-53
A differentiable isomorphism between Wiener space and path group
Fang, Shizan
;
Franchi, Jacques
p. 54-61
On martingales which are finite sums of independent random variables with time dependent coefficients
Jacod, Jean
;
Pérez-Abreu, Victor
p. 62-68
Oscillation presque sûre de martingales continues
Azaïs, Jean-Marc
;
Wschebor, Mario
p. 69-76
A note on Cramer's theorem
Gao, Fuqing
p. 77-79
The hypercontractivity of Ornstein-Uhlenbeck semigroups with drift, revisited
He, Sheng-Wu
;
Wang, Jia-Gang
p. 80-84
Une preuve « standard » du principe d'invariance de Stoll
Cadre, Benoît
p. 85-102
Marches aléatoires auto-évitantes et mesures de polymères
Le Gall, Jean-François
p. 103-112
On the tails of the supremum and the quadratic variation of strictly local martingales
Elworthy, Kenneth David
;
Li, Xu-Mei
;
Yor, Marc
p. 113-125
On Wald's equation. Discrete time case
Galtchouk, Leonid I.
;
Novikov, Alexandre A.
p. 126-135
Remarques sur l'hypercontractivité et l'évolution de l'entropie pour des chaînes de Markov finies
Miclo, Laurent
p. 136-167
Comportement des temps d'atteinte d'une diffusion fortement rentrante
Deaconu, Madalina
;
Wantz, Sophie
p. 168-175
Closed sets supporting a continuous divergent martingale
Émery, Michel
p. 176-189
Some polar sets for the brownian sheet
Khoshnevisan, Davar
p. 190-197
A counter-example concerning a condition of Ogawa integrability
Majer, Pietro
;
Mancino, Maria Elvira
p. 198-206
The multiplicity of stochastic processes
Chiu, Yukuang
p. 207-215
Théorèmes limites pour les temps locaux d'un processus stable symétrique
Eisenbaum, Nathalie
p. 216-224
An Itô type isometry for loops in
𝐑
d
via the brownian bridge
Gosselin, Pierre
;
Wurzbacher, Tilmann
p. 225-231
On continuous conditional gaussian martingales and stable convergence in law
Jacod, Jean
p. 232-246
Simple examples of non-generating Girsanov processes
Feldman, Jacob
;
Smorodinsky, Meir
p. 247-251
Formule d'Itô généralisée pour le mouvement brownien linéaire, d'après Föllmer Protter, Shiryaev
Meyer, Paul-André
p. 252-255
On the martingales obtained by an extension due to Saisho, Tanemura and Yor of Pitman's theorem
Takaoka, Koichiro
p. 256-265
Some remarks on Pitman's theorem
Rauscher, Bernhard
p. 266-271
On the lengths of excursions of some Markov processes
Pitman, James W.
;
Yor, Marc
p. 272-286
On the relative lengths of excursions derived from a stable subordinator
Pitman, Jim
;
Yor, Marc
p. 287-305
Some remarks about the joint law of brownian motion and its supremum
Yor, Marc
p. 306-314
A characterization of Markov solutions for stochastic differential equations with jumps
Estrade, Anne
p. 315-321
Diffeomorphisms of the circle and the based stochastic loop space
Léandre, Rémi
p. 322-326
Correction : « Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'équations différentielles stochastiques vers une diffusion »
Coquet, F.
;
Mémin, J.
p. 327-328
Errata : « Projection d'une diffusion sur sa filtration lente »
Rainer, Catherine
p. 329