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Séminaire de probabilités de Strasbourg
Tome 31 (1997)
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Branching processes, the Ray-Knight theorem, and sticky brownian motion
Warren, Jonathan
p. 1-15

Integration by parts and Cameron-Martin formulas for the free path space of a compact riemannian manifold
Léandre, Rémi ;  Norris, James R.
p. 16-23

The change of variables formula on Wiener space
Üstünel, Ali Süleyman ;  Zakai, Moshe 
p. 24-39

Classification des semi-groupes de diffusion sur ℝ associés à une famille de polynômes orthogonaux
Mazet, Olivier 
p. 40-53

A differentiable isomorphism between Wiener space and path group
Fang, Shizan ;  Franchi, Jacques 
p. 54-61

On martingales which are finite sums of independent random variables with time dependent coefficients
Jacod, Jean ;  Pérez-Abreu, Victor
p. 62-68

Oscillation presque sûre de martingales continues
Azaïs, Jean-Marc ;  Wschebor, Mario 
p. 69-76

A note on Cramer's theorem
Gao, Fuqing
p. 77-79

The hypercontractivity of Ornstein-Uhlenbeck semigroups with drift, revisited
He, Sheng-Wu ; Wang, Jia-Gang 
p. 80-84

Une preuve « standard » du principe d'invariance de Stoll
Cadre, Benoît
p. 85-102

Marches aléatoires auto-évitantes et mesures de polymères
Le Gall, Jean-François 
p. 103-112

On the tails of the supremum and the quadratic variation of strictly local martingales
Elworthy, Kenneth David ;  Li, Xu-Mei ; Yor, Marc 
p. 113-125

On Wald's equation. Discrete time case
Galtchouk, Leonid I. ;  Novikov, Alexandre A.
p. 126-135

Remarques sur l'hypercontractivité et l'évolution de l'entropie pour des chaînes de Markov finies
Miclo, Laurent 
p. 136-167

Comportement des temps d'atteinte d'une diffusion fortement rentrante
Deaconu, Madalina ;  Wantz, Sophie
p. 168-175

Closed sets supporting a continuous divergent martingale
Émery, Michel 
p. 176-189

Some polar sets for the brownian sheet
Khoshnevisan, Davar 
p. 190-197

A counter-example concerning a condition of Ogawa integrability
Majer, Pietro ; Mancino, Maria Elvira
p. 198-206

The multiplicity of stochastic processes
Chiu, Yukuang
p. 207-215

Théorèmes limites pour les temps locaux d'un processus stable symétrique
Eisenbaum, Nathalie 
p. 216-224

An Itô type isometry for loops in 𝐑d via the brownian bridge
Gosselin, Pierre ; Wurzbacher, Tilmann 
p. 225-231

On continuous conditional gaussian martingales and stable convergence in law
Jacod, Jean 
p. 232-246

Simple examples of non-generating Girsanov processes
Feldman, Jacob ; Smorodinsky, Meir 
p. 247-251

Formule d'Itô généralisée pour le mouvement brownien linéaire, d'après Föllmer Protter, Shiryaev
Meyer, Paul-André 
p. 252-255

On the martingales obtained by an extension due to Saisho, Tanemura and Yor of Pitman's theorem
Takaoka, Koichiro
p. 256-265

Some remarks on Pitman's theorem
Rauscher, Bernhard
p. 266-271

On the lengths of excursions of some Markov processes
Pitman, James W. ; Yor, Marc 
p. 272-286

On the relative lengths of excursions derived from a stable subordinator
Pitman, Jim ; Yor, Marc 
p. 287-305

Some remarks about the joint law of brownian motion and its supremum
Yor, Marc 
p. 306-314

A characterization of Markov solutions for stochastic differential equations with jumps
Estrade, Anne 
p. 315-321

Diffeomorphisms of the circle and the based stochastic loop space
Léandre, Rémi 
p. 322-326

Correction : « Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'équations différentielles stochastiques vers une diffusion »
Coquet, F. ;  Mémin, J. 
p. 327-328

Errata : « Projection d'une diffusion sur sa filtration lente »
Rainer, Catherine 
p. 329
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