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Séminaire de probabilités de Strasbourg
Tome 16 (1982)
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Sur les résultats de Feyel concernant les épaisseurs
Talagrand, Michel
p. 1-7

Intégrales de capacités fortement sous-additives
Dellacherie, Claude ;  Feyel, Denis ;  Mokobodzki, Gabriel 
p. 8-28

Appendice à : « Intégral de capacités fortement sous-additives »
Dellacherie, C. 
p. 29-40

A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, I
London, R. R. ; Mc Kean, H. P. ; Rogers, L. C. G. ;  Williams, David
p. 41-67

A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, II
London, R. R. ; Mc Kean, Henry P. ;  Rogers, L. C. G. ;  Williams, David
p. 68-90

A potential-theoretic note on the quadratic Wiener-Hopf equation for Q-matrices
Williams, David
p. 91-94

Note sur les processus d'Ornstein-Uhlenbeck
Meyer, Paul-André
p. 95-132

Appendice : « Un résultat de D. Williams »
Meyer, Paul-André
p. 133

Remarques sur le processus d'Ornstein-Uhlenbeck en dimension infinie
Bakry, Dominique
p. 134-137

Sur les inégalités de Sobolev logarithmiques, I
Bakry, Dominique ;  Meyer, Paul-André
p. 138-145

Sur les inégalités de Sobolev logarithmiques, II
Bakry, D. ;  Meyer, Paul-André
p. 146-150

Sur une inégalité de Stein
Meyer, Paul-André
p. 151-152

Interpolation entre espaces d'Orlicz
Meyer, Paul-André
p. 153-158

Grandes déviations pour certains systèmes différentiels aléatoires
Brancovan, M. ; Bronner, François ; Priouret, Pierre 
p. 159-183

Remarques sur les petites perturbations de systèmes dynamiques
Priouret, Pierre 
p. 184-200

Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations
Perkins, Edwin A.
p. 201-208

L(Bt,t) is not a semimartingale
Barlow, Martin T.
p. 209-211

A non-reversible semi-martingale
Walsh, John B. 
p. 212

Temps d'arrêt riches et applications
Falkner, Neil ; Stricker, Christophe ; Yor, Marc 
p. 213-218

Les intervalles de constance de 〈X,X〉
Stricker, Christophe
p. 219-220

Application de la relation de domination à certains renforcements des inégalités de martingales
Yor, Marc 
p. 221-233

Une décomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement brownien
Yoeurp, Chantha 
p. 234-237

Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens et une extension de la formule d'Itô
Yor, Marc 
p. 238-247

Sur la convergence absolue de certaines intégrales
Jeulin, Thierry 
p. 248-256

Algèbres de Lie nilpotentes, formule de Baker-Campbell-Hausdorff et intégrales itérées de K.T. Chen
Fliess, Michel ;  Normand-Cyrot, Dorothée 
p. 257-267

Sur le flot d'une équation différentielle stochastique
Uppman, Are 
p. 268-284

Un théorème de Helly pour les surmartingales fortes
Uppman, Are 
p. 285-297

Sur des problèmes de régularisation, de recollement et d'interpolation en théorie des processus
Dellacherie, Claude ;  Lenglart, Érik 
p. 298-313

Sur le théorème de la convergence dominée
Lenglart, Érik
p. 314-318

Sur la contiguïté de deux suites de mesures : généralisation d'un théorème de Kabanov-Liptser-Shiryayev
Eagleson, G. K. ; Mémin, Jean
p. 319-337

À propos de l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles
Yan, Jian-An
p. 338-347

The total continuity of natural filtrations
He, Sheng-Wu ; Wang, Jia-Gang 
p. 348-354

Semimartingales à deux indices
Bakry, Dominique
p. 355-369

Semimartingales in predictable random open sets
Zheng, Wei-An
p. 370-379

Intégrales stochastiques généralisées
Aboulaich, Rajae 
p. 380-383

A.s. approximation results for multiplicative stochastic integrals
Karandikar, Rajeeva L. 
p. 384-391

There exists no ultimate solution to Skorokhod's problem
Meilijson, Isaac
p. 392-399

Une propriété de domination de l'enveloppe de Snell des semimartingales fortes
El Karoui, Nicole 
p. 400-408

Une remarque sur l'approximation des solutions d'e.d.s
Chou, Ching Sung
p. 409-411

On some limit theorems for solutions of stochastic differential equations
Kawabata, Shigetoku ; Yamada, Toshio
p. 412-441

Équations différentielles stochastiques linéaires : la méthode de variation des constantes
Jacod, Jean 
p. 442-446

Quelques remarques sur un nouveau type d'équations différentielles stochastiques
Jacod, Jean ;  Protter, Philip 
p. 447-458

Stochastic differential equations with feedback in the differentials
Protter, Philip 
p. 459-468

Règle maximale
Pellaumail, Jean 
p. 469-489

Pathwise differentiability with respect to a parameter of solutions of stochastic differential equations
Métivier, Michel
p. 490-502

Résultats d'Atkinson sur les processus de Markov
Meyer, Paul-André 
p. 503-508

Hypothesis (B) of Hunt
Graversen, Svend Erik ; Rao, Murali
p. 509-514

An extension of Motoo's theorem
Glover, Joseph
p. 515-518

An integral representation of randomized probabilities and its applications
Ghoussoub, Nassif 
p. 519-543

Topologies métrisables rendant continues les trajectoires d'un processus
Chevet, Simone
p. 544-569

Mesures gaussiennes et mesures produits
Chatterji, S. D. ; Ramaswamy, S.
p. 570-580

Sur la densité du maximum d'une fonction aléatoire gaussienne
Ehrhard, Antoine 
p. 581-601

Sur la loi du logarithme itéré dans les espaces réflexifs
Heinkel, Bernard 
p. 602-608

La loi du logarithme itéré pour les variables aléatoires prégaussiennes à valeurs dans un espace de Banach à norme régulière
Ledoux, Michel
p. 609-622

Corrections : « Mesures à accroissements indépendants et P.A.I. non homogènes »
Meyer, Paul-André
p. 623

Corrections : « Flot d'une équation différentielle stochastique »
Meyer, Paul-André 
p. 623
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